Previsioni azionarie: selezione quotidiana dei titoli basandosi su un algoritmo dotato di apprendimento automatico

Trading sul Breve Periodo

Previsioni Azionarie: Trading sul Breve Periodo

Selezione quotidiana dei titoli basandosi su un algoritmo dotato di apprendimento automatico

Previsioni Azionarie

Periodo: 7 gennaio 2016 – 31 luglio 2016

Modello di trading giornaliero

I segnali di breve periodo dell’algoritmo proprietario di I Know First possono essere utilizzati con successo in aggiunta alla loro comprovata affidabilità sul medio e lungo periodo per investimenti più strategici. A partire dai segnali sul breve periodo si possono sviluppare regole di negoziazione per l’aggiustamento delle posizioni aperte con una cadenza giornaliera. Un alto livello di prevedibilità e di potenza del segnale sono i fattori chiave per l’approccio più intuitivo nel selezionare i titoli posizionati più alto nei file di previsione. Tuttavia, ci possono essere diversi modi per integrare una tendenza evidenziata nella mappa di calore nel processo di selezione dei titoli in base alle condizioni di mercato. Di seguito vengono riportati i risultati dei test condotti con quattro strategie differenti, applicate nell’ambito dei titoli di S&P 500 dall’inizio del 2016. In ognuna delle quattro strategie, almeno 20 titoli al giorno (se disponibili) vengono negoziati in ogni caso; le linee di negoziazione nei grafici rappresentano il valore corrispondente del portafoglio di titoli ugualmente ponderati e riaggiustati quotidianamente. Per tre di questi portafogli, in aggiunta all’indicatore di prevedibilità e al segnale, vengono presi in considerazione anche il prezzo e le dinamiche del segnale per i rispettivi processi di selezione. Nessun concetto di analisi tecnica (indicatori, oscillatori) sono parte dell’analisi eseguita. I segnali vengono generati ogni giorno prima dell’apertura dei mercati e successivamente vengono utilizzati per le decisioni di investimento e allocazione dei titoli. Al fine di semplificare la simulazione, vengono utilizzati solo variazioni di prezzo close-to-close e non si imposta nessun limite di acquisto o stop-loss, per un ulteriore miglioramento delle prestazioni. Possono essere assunte sia le posizioni lunghe che quelle corte e non viene applicata nessuna leva.

Il rendimento complessivo per il periodo 7 gennaio 2016 – 31 luglio 2016 varia tra il 22,1% e il 45,0%, mentre l’indice S&P 500 è aumentato del 9,2%.

Previsioni azionarie

La seguente tabella riassume i ritorni complessivi e le proiezioni annuali (considerando 252 giorni lavorativi all’anno) per ciascuna delle strategie.

Previsioni azionarie

Nella tabella che segue si approfondisce l’analisi dividendola con le rispettive statistiche di negoziazione per il periodo considerato:

Previsioni azionarie

Nel complesso, senza applicare automaticamente il filtro della prevedibilità e senza considerare alcuna strategia specifica, di seguito vengono riportate le medie giornaliere dei rendimenti delle negoziazioni eseguite tenendo conto della potenza del segnale e confrontandoli con i ritorni di S&P 500:

Previsioni azionarie

Tenendo conto sulle negoziazioni con livelli più alti di prevedibilità si migliorano ulteriormente i ritorni per i segnali più consistenti:

Previsioni azionarie

Ulteriori informazioni sul modello di trading sul breve periodo

Il modello di trading sul breve periodo è (attualmente) disponibile solo per i nostri clienti istituzionali. Sulla base degli accordi di cooperazione ai fini della gestione di un fondo, l’integrazione dei segnali di I Know nei rispettivi processi di investimento e sviluppo di strategie quantitative può essere incluso nei servizi di I Know First.

I Know First Research

Research@IKnowFirst.comTrading sul Breve Periodo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *