Istruzioni
I sottoscritti ad I Know First ricevono quotidianamente nella loro posta elettronica le previsioni del nostro algoritmo predittivo sotto forma di heatmap (un esempio di questa per l’orizzonte temporale di 3 mesi e mostrata sotto). Le previsioni dell’algoritmo sono divise in 6 orizzonti temporali (3 giorni, 7 giorni, 14 giorni, 1 mese, 3 mesi, 1 anno) in 6 fogli excel.
Istruzioni:
L’algoritmo individua i movimenti nel mercato azionario prevedendo la sua traiettoria. Ogni giorno l’algoritmo aggiorna ed analizza i dati grezzi per generare le previsioni per gli investimenti coperti (titoli, ETF, valute, materie prime e indici) le quali vengono sintetizzate in due numeri: la prevedibilità e il segnale.
L’algoritmo aiuta a navigare i mercati finanziari attraverso i suoi indicatori i quali sintetizzano tutte le informazioni provenienti dalle borse. Questo sistema risulta in semplici raccomandazioni giornaliere per usufruire dei trend identificati dall’intelligenza artificiale.
Prevedibilità
La prevedibilità è quanto l’algoritmo ritiene la traiettoria dell’investimento prevedibile: prevedibilità “basse” indicano poca confidenza nell’abilità di generare previsioni, mentre prevedibilità alte confidenza nella proiezione. Questo indicatore è calcolato attraverso la correlazione storica tra la previsione algoritmica e il movimento effettivo di mercato per ogni singolo investimento. Le previsioni con prevedibilità basse vengono scartate, dunque le previsioni ricevute dai clienti sono solo per investimenti ritenuti prevedibili.
Segnale
Il segnale è la prevista direzione (incremento o decremento) e magnitudine della rendita del valore dell’investimento dal giorno della previsione.
Combinando Segnale e Prevedibilità
Combinando i due indicatori ci da un idea della confidenza nella previsione e la direzione e magnitudine della previsione per ogni investimento. Possiamo quindi filtrare le previsioni con le migliori prevedibilità e tra queste selezionare i titoli per cui l’algoritmo prevede i maggiori cambiamenti.
La Tabella “Heatmap”
La tabella seguente mostra un’esempio di tabella di previsione per l’orizzonte temporale di 3 mesi che viene inviata quotidianamente ai nostri clienti. Ogni quadrato nella tabella presenta la previsione per un “Ticker”: il nome dell’investimento, il segnale e la prevedibilità.
Prevedibilità
Prevedibilità (P) è ottenuta calcolando la correlazione tra la previsione attuale e il movimento effettivo per ogni periodo di tempo discreto. L’ algoritmo poi media i risultati di tutti i punti di previsione, dando più peso alle recenti prestazioni. In questo modo, la macchina mantiene l’apprendimento e i valori di P aumentano. La prevedibilità varia da -1 a +1; questo dato è un adattamento del coefficiente di correlazione di Pearson. Se P = -1: il mercato si è spostato nella direzione opposta rispetto all’algoritmo previsto. Se P = 0 non vi è alcuna correlazione tra la previsione e il movimento effettivo del mercato. Se P = 1 significa che vi è una correlazione perfetta tra il movimento del mercato attuale e il suo movimento previsto. Qualsiasi valore di P superiore a zero indica una prevedibilità positiva, più alto è migliore è. Per i titoli azionari la prevedibilità P varia generalmente tra P = 0,2 e P = 0,7.
Leggendo la Previsione: Si raccomanda agli investitori di considerare sia la potenza del segnale che la prevedibilità. È importante notare che le previsioni a lungo termine (1 mese e 3 mesi) tendono ad avere prevedibilità superiori come l’algoritmo può facilmente individuare tendenze a lungo termine .Ogni giorno l’algoritmo genera una mappa di calore a dimostrazione della direzione generale del mercato..
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