Previsioni di 1 Mese
Se un investitore avesse comprato tutte le previsioni mensili, top 10 stock previsioni in pesi uguali il primo giorno di ogni mese a partire dal 1 ° gennaio 2013 avrebbe guadagnato 60.66 %, battendo il S & P 500 del 31.27 %. Questo portafoglio illustra perfettamente i vantaggi dell’algoritmo per gli investitori inattivi che hanno presentato domanda di una strategia buy – and-hold.
Anche se è consigliabile controllare le previsioni ogni giorno per individuare le tendenze dateci dall’algoritmo, a volte può essere meglio per fare valere le capacità di apprendimento del sistema. La formula risultante è in continua evoluzione ,infatti nuovi dati vengono aggiunti ogni giorno. Ad esempio, l’algoritmo ha iniziato la previsione di Alcatel – Lucent ( ALU ) verificando un aumento dal 9 dicembre 2012 con un conseguente rendimento effettivo del 10,22 % dal 1 ° gennaio 2013 al 1 febbraio 2013 .
Poi l’algoritmo ha continuato a classificare ALU costantemente nella top 10 stock con il segnale più forte per la posizione lunga per i successivi sei mesi, anche se l’attuale 1 mese torna in febbraio e marzo sono stati negativi, raggiungendo -15,06 % e -3,65 % rispettivamente.
Tuttavia , un investitore professionale avrebbe cercato l’occasione ideale per acquistare più azioni ALU ad un prezzo scontato. Anche mentre il prezzo delle azioni è stata rifiutata, la previsione dell’algoritmo di ALU è stato coerente e ha continuato considerando ALU come uno dei migliore per una posizione lunga per il periodo di detenzione di 1 mese. ALU ha guadagnato 2,26 % in aprile 2013, 22.63 % a maggio 2013 e si è conclusa con un rendimento cumulato del 118,42 % ( 9 dicembre 2012- 1 aprile 2014 ).
In un anno, dal 9 dicembre 2012 al 9 Dicembre, 2013, ALU ha restituito un sorprendente 315,45 %. Oltre alle raccomandazioni archivi, l’algoritmo prevede la direzione del S & P 500 pure. Per confrontare le prestazioni del primo portafoglio con l’ S & P 500, gli investitori devono considerare i rendimenti corretti per il rischio per vedere se vengono adeguatamente compensati per il rischio che stanno assumendo. L’obiettivo è quello di raggiungere il più grande ritorno per unità di rischio. Il Sharpe ratio misura questo rapporto rischio/rendimento, ed è spesso usato per valutare la performance di un portafoglio. La formula per l’indice di Sharpe è :
E(rp) è il rendimento medio del portfolio di I Know First, σ(rp) è la deviazione standard del portafoglio, rf è la migliore tariffa di rendimento di un titolo privo di rischio (ad esempio T- Bills). Lo consideriamo uguale a zero poiché è molto bassa. Pertanto, durante il periodo di un anno, il rapporto del primo portafoglio Sharpe è 1.12 mentre l’ S & P 500 ha un indice di Sharpe di 0,93. Sulla base di questi calcoli; I Know First è stato in grado di generare un rendimento più elevato su base corretta per il rischio.
Prima di prendere qualsiasi decisione di trading, consultare l’ultima previsione come algoritmo aggiorna costantemente le previsioni quotidianamente. Mentre l’algoritmo può essere utilizzato per il trading intra -day la prevedibilità tende a diventare più forte con le previsioni più lunghe orizzonti temporali come i 1 mese, 3 mesi e 1 anno.
