Sintesi

Nel presente rapporto di valutazione esamineremo le performance delle previsioni emesse dall’algoritmo di previsione di I Know First per il mercato dei cambi valuta. Tali previsioni sono state inviate giornalmente ai nostri sottoscrittori. L’analisi presentata fa riferimento al periodo che va dal 1 Gennaio 2018 al 31 Novembre 2018. Mostriamo le conclusioni principali per i casi in cui segnale e prevedibilità sono stati utilizzati simultaneamente come filtri per selezionare le migliori coppie di valute al fine di distinguere le più prevedibili.

In Evidenza

• Le Top 10 coppie di valute più prevedibili; orizzonte di investimento in 3 mesi; rendimenti del 2,02% superano il benchmark dello 0,11%
• Monitoriamo e miglioriamo i rendimenti all’aumento del tempo di previsione; per le Top 10 coppie di valute, la differenza dei rendimenti ad 1 mese rispetto ai 3 mesi è del 1,42%
• Le Top 10 superano le performance del benchmark mentre le Top 20 coppie di valute superano il benchmark in 3 casi su 5

Comunemente le previsioni vengono costruite attraverso il filtraggio sistematico tramite gli indicatori di segnale e prevedibilità. Questo sistema fornisce un beneficio maggiore per gli investimenti a lungo termine. Sono quindi più adatti per investitori privati e istituzionali il cui obiettivo principale è identificare sistematicamente gli asset che forniscono i maggiori guadagni guardando in avanti

Tutti i risultati ottenuto sopra sono il risultato di una valutazione condotta su specifici periodi di tempo usando un campione di prova e filtraggio sistematico per prevedibilità e segnale al fine di fornire una presentazione generale dei modelli di previsione per specifiche coppie di valute. Il seguente report fornisce una spiegazione dettagliata del nostro metodo e un’analisi altrettanto precisa delle metrica di performance ottenuta durante la valutazione. Questo report continua la serie delle valutazioni specifiche per paese di I Know First e questo è l’ultimo rapporto relativo al mercato delle valute.

L’Algoritmo I Know First

L’algoritmo di auto apprendimento di I Know First, analizza, modella e prevede il mercato. L’algoritmo utilizza l’Intelligenza Artificiale(AI) e Apprendimento Automatico (ML), e incorpora elementi di reti neuronali artificiale e algoritmi genetici.

Il sistema produce una stima dell’andamento dei mercati sotto forma di numeri, che possono essere positivi o negativi, insieme ad un grafico a onde che prevede come tali movimenti si sovrapporranno al trend. Gli strumenti forniti da I Know First hanno lo scopo di aiutare il trader a decidere come agire, quando entrare nel mercato, e quando uscirne. Il modello è 100% empirico, significa che è basato solamente su dati reali, evitando così qualsiasi pregiudizio o emozione che possa accompagnare ipotesi umane derivate. Il fattore umano è coinvolto solamente nella costruzione del modello matematico e nella fornitura dei dati di input e output. L’algoritmo fornisce la previsione attraverso due indici chiamati prevedibilità e segnale. Il segnale è il numero riportato al centro del box, mentre la prevedibilità è riportata più in basso nella casella. In alto è specificato l’asset di interesse. Questo formato è uguale per tutte le previsioni.

Il nostro Algoritmo fornisce due indici indipendenti per ogni asset- segnale e prevedibilità.

Il Segnale è la forza della previsione e la direzione del movimento dell’asset considerato. Misurato da + inf a – inf.

La Prevedibilità indica la nostra sicurezza di tale risultato. È un coefficiente di correlazione di Pearson calcolato tra le performance passate dell’algoritmo è l’effettivo movimento del mercato. Misurato da -1 a +1.

Puoi trovare qui la descrizione dettagliata della nostra heatmap.

Metodo di scelta degli asset

Il metodo utilizzato in questo rapporto di valutazione è il seguente:

Prendiamo le migliori X coppie di tassi di cambio più prevedibili per abbinarle con le migliori Y coppie con indicatore di segnale più altro.

Facendo questo quindi ci concentriamo sugli asset più prevedibili da una parte e dall’altra filtriamo anche per indicatore di segnale più alto.

Ad esempio, alle Top 30 più prevedibili e le Top 10 con un filtro di segnale elevato, significa che ogni giorno prendiamo solo le 30 risorse più prevedibili, e quindi selezioniamo da esse le prime 10 risorse con i segnali assoluti più alti.

Usiamo segnali assoluti sia nel caso in cui si tratti di strategie long o short. Se il segnale è positivo, allora compriamo, se è negativo allora vendiamo.

Metodo della valutazione delle performance

Valutiamo ogni singolo livello di previsione. Significa che calcoliamo quale potrebbe essere il rendimento per ogni stima che abbiamo emesso per ogni orizzonte temporale che tesiamo.  A questo punto prendiamo la media di tali risultati per strategia e orizzonte di previsione.

Ad esempio, per valutare i risultati delle previsioni a 1 mese, calcoliamo il rendimento per ogni trade usando la seguente formula:

Questo simula l’acquisto di un cliente sulla base della nostra previsione di un asset destinato alla vendita esattamente il mese successivo.

Reiteriamo questo calcolo per tutti i giorni di trattative nel periodo analizzato e ricavano una media dei risultati.

Notare che questa valutazione non ha un si riferisce ad portfolio fisso. È un metodo di valutazione differente per ogni livello di previsione.

Il Metodo Benchmark

La teoria alla base di questo metodo è quella del “Null hypothesis”, ovvero l’acquisto di tutti gli asset indipendentemente dai nostri indicatori I Know First.

In confronto, solo quando i nostri indici quale segnale e prevedibilità sono alti, allora la coppia di valuta sarà acquistata (o venduta).

Il tasso di successo dei nostri segnali sui risultati del Benchmark indica la qualità del sistema dei nostri indicatori.

Esempio: per un orizzonte temporale di 3 giorni il metodo Benchmark prevede la vendita degli asset esattamente tre giorni lavorativi successivi. Questo per ottenere un confronto di mele con mele.

Asset universalmente considerati – Valute

In questo report conduciamo un test per 50 coppie di valute contenute nel Pacchetto “Valute” di I Know First. Il pacchetto include le valute maggiormente scambiate a livello mondiale come, USD, EUR, UK pound, ect.

Valutazione Delle Performance

Valutazione Indice di Prevedibilità

Conduciamo la nostra ricerca per il periodo che va dal 1 Gennaio 2018 al 31 Novembre 2018. Iniziamo l’analisi. Seguendo le metodologie descritte nei paragrafi precedenti, iniziamo l’analisi calcolando le performance dell’algoritmo per posizioni short o long per orizzonti temporali che vanno da 3 giorni a 3 mesi senza considerare l’indicatore di segnale. Perciò, abbiamo filtrato attraverso l’indice di prevedibilità per 5 diversi livelli da esaminare per valutare il suo contributo marginale in termini di rendimento in base all’applicazione dei diversi filtri. Successivamente abbiamo calcolato i rendimenti per gli stessi orizzonti temporali del Benchmark utilizzando l’universo delle valute per poi confrontarli con le prestazioni degli asset filtrati. I risultati sono nella tabella seguente:

Effetto della Prevedibilità sui Rendimenti delle Valute

Dalla tabella sopra osserviamo che generalmente l’effetto della prevedibilità marginale è l’aumento del rendimento medio con l’aumento dell’orizzonte temporale per entrambi i sottoinsiemi Top 50 e Top 30 filtrati per prevedibilità per periodi di tutti i periodi. Le performance massime sono state registrate per le 50 coppie di Valute per 3 mesi- 1,03%. Basandoci sulla tabella sopra continuiamo il nostro studio per identificare se il risultato può essere migliorato nel caso delle migliori 30 coppie di cambi applicando come filtro l’indicatore di segnale.

Valutazione Indicatore di Segnale

In questo paragrafo dimostriamo come aggiungere al metodo di selezione degli asset, l’indicatore di segnale. Questo allo scopo di migliorare ulteriormente le prestazioni descritte. È anche importante misurare la sovra performance rispetto al Benchmark e per questo applicheremo la formula:

Pertanto, abbiamo applicato il filtro dell’indicatore di segnale per le 30 coppie di valute principali precedentemente filtrate in base alla prevedibilità. I risultati dei test hanno mostrato che c’è un’importante effetto marginale positivo nel rendimento degli asset, specialmente per l’orizzonte temporale di un mese. Presentiamo i risultati di tale ricerca nella tabella seguente.

Effetto della Prevedibilità sui Rendimenti delle Valute

Media dei Rendimenti per Orizzonte Temporale (da 3 giorni a 2 settimane) filtrando per segnale e prevedibilità

Media dei Rendimenti per Orizzonte Temporale (da 1 mese a 3 mesi ) filtrando per segnale e prevedibilità 

Sovraperformance per orizzonte temporale (da 3 giorni a 3 mesi),prevedibilità e segnale

Percentuale accuratezza media per orizzonte temporale, filtri prevedibilità e segnale

Dai grafici sopra, possiamo chiaramente osservare che se applichiamo il filtro della forza del segnale all’universo delle valute, i sottoinsiemi di asset Top 10 e Top 5 inizieranno a produrre rendimenti maggiori rispetto al benchmark con l’aumento dell’orizzonte temporale. Appena iniziamo a considerare orizzonti temporali più lunghi, vediamo che il rendimento della sottocategoria Top 5 a 3 mesi fa un significativo salto rispetto a quelli più brevi e raggiunge in definitiva il 3,63%. Allo stesso tempo osserviamo il rendimento della sottocategoria Top10 per tutti i periodi considerati dimostra un trend in crescita andando oltre i risultati del benchmark per tutti gli orizzonti temporali fino a 1 mese raggiungendo il suo massimo assoluto al 2,02% per un periodo di 3 mesi. Di conseguenza, la più alta sovraperformance rispetto al benchmark considerato è stata prodotta dalle Top 5 per segnale con circa il 364.03% ad un orizzonte temporale di 1 settimana. Infine, il tasso di successo segue un andamento simile a quello di outperformance e osserviamo i suoi valori massimi sia per Top 10 che per Top 5 sull’orizzonte di 3 mesi – 58% e 62%, rispettivamente.

Conclusioni

Nell’analisi abbiamo dimostrato la sovraperformance delle nostre previsioni per le coppie di valute selezionate dall’Algoritmo di AI di I Know First nel periodo che va dal 1 Gennaio 2018 al 31 Novembre 2018. Sulla base delle osservazioni presentate registriamo risultati significativi per le coppie di valute delle Top 5 e Top 10, quando i nostri indici di segnale e prevedibilità e sono utilizzati entrambi come criterio di selezione degli investimenti. Il diagramma di cui sopra mostra come, le Top 5 coppie di valute filtrate per prevedibilità e segnale, abbiano il rendimento più alto rispetto ad altre sottocategorie considerate su tutti gli orizzonti temporali da 3 giorni a 3 mesi. Pertanto, un investitore che voglia significativamente migliorare la struttura dei propri investimenti nel mercato Forex nel suo portafoglio lo può fare utilizzando simultaneamente gli indici I Know First di segnale e prevedibilità come criterio per identificare le migliori coppie di valute.