Strategie di Trading con l’Algoritmo di I Know First

Vi sono differenti strategie di trading con gli algoritmi che gli investitori posso adottare quando possiedono l’algoritmo di auto-conoscenza avanzata di I Know First come uno strumento per le loro analisi di investimento, che ridurranno il rischio e ottimizzeranno i profitti. Di seguito spiegheremo come puoi applicare queste strategie di trading ad ogni previsione giornaliera che riceverai. Prima di continuare a leggere queste strategie di trading con gli algoritmi, prenditi un stante per rivedere le istruzioni di base per acquisire le conoscenze fondamentali della mappa di calore, così come guardare le recenti previsioni al fine di individuare le prestazioni storiche dell’algoritmo. L’algoritmo lavora analizzando il flusso di denaro da un mercato all’altro seguendo più di 2000 differenti investimenti che includono azioni, ETF’s, valute, indici mondiali, tassi di interesse e materie prime che includono oro, petrolio e molti altri.  Il sistema utilizza 50 anni di dati storici ed è aggiornato giornalmente non appena nuove informazioni vengono introdotte producendo previsioni di mercato che vanno dai 3 giorni a 1 anno.

Interpretare la mappa di calore

In ogni previsione prodotta dall’algoritmo, sono presenti un segnale e un indicatore di prevedibilità. Il segnale è il numero al centro del box. La prevedibilità è il numero in fondo al box. In alto, viene identificato l’investimento selezionato.Questo formato è funzionale sia che tu stia ricevendo le previsioni dei Top 10 Titoli + S&P, sia per le previsioni delle Top 10 materie prime o qualsiasi altra previsione di I Know First.

In questa particolare previsione dei Top 10 Titoli del 27 novembre 2013, XOMAha avuto il segnale più potente per il mese futuro, ma non ha avuto l’indice di prevedibilità più alto. L’importanza di ogni indicatore verrà discussa successivamente. Poiché il titolo si trova in una casella di colore verde scuro, ciò indica che l’algoritmo è molto rialzista. XOMA ha avuto un guadagno del 61.45% in 1 mese a partire dalla data di previsione.

Segnale

Questo indicatore rappresenta il movimento della variazione prevista; not una percentuale o uno specifico prezzo obiettivo. La forza del segnale indica quanto il prezzo attuale varia da ciò che il sistema considera essere un prezzo “giusto” di equilibrio.

La forza del segnale rappresenta il valore assoluto della previsione corrente elaborata dal sistema. Il segnale può avere un segno positivo (si prevede un incremento) o negativo (si prevede un decremento). La mappa di calore viene ordinata secondo il segnale di forza con i segnali rialzisti più potenti in alto, mentre in basso abbiamo i segnali ribassisti. I colori della tabella sono indicativi dell’intensità del segnale. Il verde corrisponde al segnale positivo e il rosso indica un segnale negativo. Un colore più scuro significa un segnale più forte e un colore più chiaro significa un segnale più debole.

Prevedibilità

Essa misura l’affidabilità del segnale. La prevedibilità è la correlazione storica tra le previsioni e l’attuale andamento del mercato. Pre ogni titolo questo indicatore viene ricalcolata giornalmente. Teoricamente gli intervalli di prevedibilità vanno da +1 a -1. Più alto è questo numero e più prevedibile sarà questo tipo di titolo. Se si confrontano le prevedibilità per differenti orizzonti temporali, si troverà che gli intervalli di tempo più lunghi avranno una prevedibilità più alta. Ciò significa che i segnali nel periodo sono più importanti e tendono ad essere più rilevanti con l’aumentare del tempo. Le azioni con il segnale e la prevedibilità più forti sono preferibili.

Il segnale e la prevedibilità sono indicatori indipendenti tra loro. Mentre il segnale fornisce la direzione e la relativa intensità della mossa prevista, l’indicatore di prevedibilità è correlato alla probabilità che si realizzi la previsione, che a sua volta è basata sulle ultime prestazioni. Entrambi i parametri sono importanti. più alti sono entrambi e meglio è e inoltre si raccomanda di considerarli entrambi.

Approccio tattico generale

Prima di tutto, per qualsiasi decisione di investimento usa le previsioni più recenti. In generale, le previsioni di lungo periodo sono molto più accurate rispetto a quelle più brevi e dovrebbero essere usate per identificare i principali andamenti del mercato. Noi raccomandiamo che per il primo mese di abbonamento si tenga d’occhio il sistema e si impari da esso facendolo diventare familiare prima di attuare decisioni di investimento rispettando le previsioni giornaliere. Ciò che appare per primo nella lista delle migliori azioni n on significa che vada comprato oggi a qualsiasi prezzo. Invece, andrebbe messo in una watch list, almeno che non si riesca a comprarlo ad un prezzo più basso del dovuto. Consigliamo di aspettare dai 3 ai 5 giorni per comprarlo al miglior prezzo. Prova ad entrare in una posizione di mercato con uno sconto di almeno 3% quando il mercato va contro la previsione giornaliera o nei prossimi giorni dopo la prima apparizione del segnale. Assicurati di riconoscere il colore della mappa di calore e di considerare le previsioni per gli indici più importanti come lo S&P o il Dow Jones per avere una visione d’insieme dell’andamento del mercato. Suggeriamo di non investire contro l’andamento generale del mercato. Un’altra tattica è quella di guardare ad uno specifico titolo come Citigroup (C), per rivedere le previsioni di uno specifico settore come KBW Bank Index (BKX) al fine di sviluppare una migliore analisi. Al fine di avere una più forte indicazione della volatilità del mercato, l’indice di volatilità (VIX) previsto è un eccellente indicatore. Se un investimento che hai acquistato non è più nei Top 5, 10 o 20 puoi avere facilmente una previsione personalizzata per continuare a seguire questo specifico investimento. Ricordati che queste previsioni sono uno strumento in aggiunta alla tua attuale strategia di investimento e che noi non raccomandiamo di comprare titoli semplicemente alla ceca dalle nostre previsioni senza alcuna analisi aggiuntiva.

Strategia 1: Identificare nuove opportunità e controllare due volte la tua analisi

Quando analizzi per conto tuo le società, puoi confrontare le tue conclusioni con quella previsione particolare. D’altro canto, puoi fare esattamente l’opposto riconoscendo nuove opportunità nel mercato e facendo autonomamente la tua analisi degli investimenti che hanno segnali e prevedibilità forti. Questa strategia è una grande soluzione per controllare la tua analisi così come per riconoscere le opportunità che altrimenti avresti perso. Questa è una maniera eccellente per mitigare il rischio e ottimizzare i profitti specialmente se la tua analisi concorda con le nostre previsioni. Se dovessi analizzare un particolare settore ti raccomandiamo di ottenere la previsione che identifica le migliori e le peggiori compagnie in questo settore come ad esempio la previsione delle migliori azioni tecnologiche.

Strategia 2: Comprare tutti i titoli nella previsione in ugual misura

Un altro approccio popolare è di acquistare tutti i titoli della previsione in uguale misura. Questa strategia aiuterà a diversificare il tuo portafoglio, riducendo in ultima istanza il rischio ed aumentando i profitti. Il rendimento medio di I Know First riflette il ritorno che un investitore riceverà implementando questa strategia. Mentre non ogni investimento raccomandato seguirà il movimento previsto, quelli che generalmente non lo fanno devieranno significativamente e gli investitori beneficeranno di quei titoli che avranno seguito le previsioni. Il portafoglio di esempio di I Know First è un utile esempio di come questa strategia sia risultata efficace. Il portafoglio è basato sul ritorno medio dei 10 migliori titoli + S&P 500 nell’arco di 1 e 3 mesi. Il portafoglio di un mese ha riportato il 60.66% in 12 mesi, mentre quello di 3 mesi ha fruttato il 44.02% nell’arco di 12 mesi.

Strategia 3: Compra solo i titoli con una prevedibilità di almeno 0.5

Questa strategia è lineare e dipende molto dall’indicatore di prevedibilità. Questo indicatore è la correlazione giornaliera delle previsioni storiche e l’attuale andamento di un particolare titolo. In altre parole, questa misura indica quanto spesso l’algoritmo è stato accurato nel passato. In generale una prevedibilità di 0.2 o più alta viene considerata molto valida, ma una prevedibilità maggiore di 0.55 è eccellente. Questa strategia è in qualche modo limitata nel suo scopo, ma può rivelarsi una tattica molto affidabile.

Strategia 4: Comprare i titoli che hanno un forte segnale per ogni orizzonte di tempo.

La quarta strategia è basata nel riconoscere i titoli che si ripetono in ogni orizzonte temporale. Quando si vede lo stesso titolo nella previsione mensile, trimestrale e annuale, ciò è un buon segno. Il prossimo passo consiste nell’analizzare il segnale e la prevedibilità. Dovresti cercare un segnale relativamente forte e alquanto prevedibile per ogni intervallo di tempo. Generalmente vedrai l’indicatore di prevedibilità aumentare negli orizzonti di tempo più estesi e ciò in alcuni casi sarà correlato al segnale.

Strategia 5: Moltiplicare il segnale e l’indicatore di prevedibilità insieme

Questo approccio richiede alcune competenze matematiche di base. Quando si moltiplica il segnale per la prevedibilità, si crea semplicemente il proprio indicatore. Ciò ti permetterà facilmente di confrontare i differenti titoli presenti nelle tue previsioni. La stessa regola si applica ed è valida nel momento in cui un indice maggiore denota una previsione più affidabile.

Conclusioni

Queste strategie di trading con gli algoritmi ti aiuteranno certamente ad utilizzare ogni previsione con il suo massimo potenziale nel corso dei tuoi investimenti basati sull’algoritmo. La nostra previsione più popolare Stock Forecast & S&P 500 Forecast è disponibile con le Top 5, Top 10 e Top 20 previsioni azionarie. Il vantaggio maggiore che si ha ricevendo le previsioni Top 20è che presenta 4 volte tanto le opportunità della previsione per le Top 5 azioni ed il doppio delle azioni Top 10. Ognuna di loro mostra anche l’equivalente delle Top posizioni corte. Si possono anche aggiungere previsioni personalizzate. I Know First offre anche previsioni personalizzate per qualsiasi dei 1400 titoli che seguiamo. Man mano che diventerai più familiare con il sistema potresti anche sviluppare le tue strategie. Il portafoglio di esempio di I Know First dimostra i benefici dell’algoritmo per gli investitori passivi, i quali applicano una strategia di acquisto e vendita per gli apprezzamenti di lungo termine. 
Anche se consigliamo di controllare le previsioni giornalmente per identificare gli andamenti dell’algoritmo, occasionalmente potrebbe essere meglio fare affidamento sulle abilità di apprendimento del sistema. Dal momento che vengono aggiunte nuove informazioni, l’algoritmo evolve costantemente e in questo modo si migliora al fine di essere più affidabile. Inizialmente, l’algoritmo cominciò a predire che Alcatel-Lucent (ALU) si sarebbe apprezzato il 9 dicembre 2012 portando così ad un ritorno attuale del 10,22% dal primo gennaio 2013 al primo febbraio 2013. L’algoritmo ha poi continuato a classificare il titolo ALU tra primi 10 più redditizi con il segnale più potente che si adatta per il lungo periodo dei prossimi 6 mesi, anche se il ritorno attuale di 1 mese dal primo febbraio al primo di marzo furono entrambi negativi, raggiungendo rispettivamente -15.06% e -3.65%. Mentre ciò potrebbe essere sembrato come una previsione scorretta garantendo una posizione corta, un investitore professionale avrebbe riconosciuto che ciò era stato di fatto un’opportunità di comprare. Nel corso di un anno, dal 9 dicembre 2012 per il primo segnale di acquisto per ALU fino al 9 dicembre 2013, il titolo si apprezzò del 308.04%. Incredibili ritorni sulle previsioni come questi non accadono con ogni titolo ed è per questo che forniamo giornalmente le nostre raccomandazioni ma ripaga veramente a imparare che il sistema si perfeziona con il passare del tempo.

I Know First Ricerca è il ramo analitico di I Know First, una società finanziaria nella fase di Startup che è specializzata in previsioni quantitative del mercato azionario. Questo articolo è stato scritto in lingua inglese da Joshua Martin. Le informazioni illustrative di questo articolo I Know First’s Sample Portfolio’s sono un’idea di Illana Elkaim. Non abbiamo ricevuto alcun compenso per questo articolo e non abbiamo relazioni  affaristiche con alcuna compagnia i quali titoli azionari sono menzionati in questo articolo.

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