Strategie di Trading Sistematico basate sui Segnali di I Know First a Medio e Lungo Periodo di Ribilanciamento

Presentiamo analisi e simulazioni di strategie di trading di azioni basate sui segnali algoritmici di I Know First. Queste registrano rendite medie tra il 24% e il 54% e periodi di ribilanciamento medi tra i 4,5 e 30 giorni, risultando quindi adatte per uso da privati e in grandi fondi di investimento data la possibilita di “spalmare” l’apertura e la chiusura delle posizioni su vari giorni.

Alle simulazioni imponiamo limiti di massimo 15% del portafoglio allocato alle posizioni “short” e massimo 10% del portafoglio a ciascuna posizione: le tipiche condizioni dettate da grandi fondi di investimento.

Strategie a medio periodo di ribilanciamento

  • Modello usato: segnali a corto termine (1 – 5 giorni)
  • Periodo medio di ribilanciamento: 4,5 giorni
  • Tipo: Long/Short (Short<=15%), massimo 10% per posizione

I segnali di I Know First a corto termine sono utilizzati con un filtro di “armonia” tra di loro. Il portafoglio e ribilanciato dinamicamente usando i segnali algoritmici a corto termine: si adatta cosi quotidianamente alle raccomandazioni dell’algoritmo trattando i ticker con i segnali piu forti. Questa strategia risulta in un periodo medio di ribilanciamento per posizione di 4,5 giorni.

Sotto sono presentate due variazioni della strategia. Il grafico figura due realizzazioni delle strategie mentre la tabella le statistiche medie delle strategie per varie date di inizio. Tutte e due le strategie risultano altamente redditizie con ottime statistiche di rendita aggiustata al rischio:

  1. Rendite medie del 44,75% e 55,47% contro quella del SPY (benchmark) del 27,68%
  2. Rapporti Sharpe medi oltre il 2,5
  3. Alpha medi del 23% e 25% oltre l’SPY

Strategie a lungo periodo di ribilanciamento

  • Modello usato: segnali a lungo termine (90 – 3 giorni)
  • Periodo medio di ribilanciamento: 30 giorni
  • Tipo: Long/Short (Short<=15%), massimo 10% per posizione

I segnali piu forti a 3 mesi sono utilizzati come segnali di apertura delle posizioni del portafoglio e vengono quotidianamente aggiustate per combiaciare con le previsioni dell’algoritmo. Dunque il portafoglio e continuamente investito nelle raccomandazioni dell’algoritmo risultando in un periodo medio di ribilanciamento per posizione di ca. 30 giorni.

Sotto sono presentate 10 variazioni della strategia. Il grafico figura 5 realizzazioni delle strategie mentre la tabella le statstiche medie delle strategie per varie date di inizio. Tutte e 10 le strategie risultano altamente redditizie, con guadagni molto maggiori al benchmark e con ottime statistiche di rendita aggiustata al rischio:

  1. Rendite medie dal 16,94% al 30,48% contro quella del SPY del 12,12%
  2. Rapporti Sharpe medi dal 0,9 al 1,33 contro il 0,73 del SPY
  3. Alpha medi dal 8% e 16% oltre l’SPY

Riassunto

Dunque dimostriamo che i segnali di I Know First possono essere utilizzati per strutturare portafogli di azioni con rendite significative e statistiche di rischio ben controllate. Per domande ed ulteriori informazioni a riguardo dei nostri prodotti di investimento strutturato contattateci a:

I Know First Research

dario@iknowfirst.com

 

Per usufruire anche tu di queste strategie sottoscriviti qui

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *