Trading Quantitativo: Modello di Hedge Fund +98,96% in 17 Mesi

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Modello di Hedge Fund

Correzione Quotidiana con lo Swing Trading

Azioni + Tassi d'Interesse + Valute

Trading Quantitativo Orizzonte temporale: 1° luglio 2014 – 30 novembre 2015

Azioni (60%), Tassi d'Interesse (30%), Valute G10 (10%) – queste ultime con una leva di 10

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Trading con gli Algoritmi: I Migliori Titoli Giornalieri di I Know First Hanno Avuto un Rendimento del 106% nell’Anno Fiscale 2014-1015

I Know First ha superato il rendimento del 100% nel corso dell'anno fiscale 2014-2015 (dal 1° Luglio). Investendo semplicemente nei segnali più potenti che vengono di volta in volta negoziati con un prezzo superiore alla media su 5 giorni per le posizioni lunghe, oppure al di sotto della propria media su 5 giorni per le posizioni corte, siamo stati in grado to raggiungere un sorprendente rendimento del 106%. La nostra strategia è stata quella di provare a vendere i titoli detenuti nei giorni precedenti ad un buon prezzo (superiore di 1% rispetto al prezzo medio) nel corso dei primi 25 minuti della giornata. Se ciò non avesse dovuto funzionare, allora si prova a vendere al prezzo medio corrente per 5 minuti e se anche ciò dovesse fallire, allora si vende al prezzo di mercato. Per i successivi 25 minuti abbiamo provato a comprare i titoli consigliati per il giorno considerato ad un buon prezzo, se ciò non dovesse funzionare, allora abbiamo provato per 5 minuti al prezzo medio corrente, altrimenti comprando al prezzo di mercato. Il nostro STOP LOSS è sempre 1,5% dal prezzo di apertura! Di seguito i risultati negoziando i migliori titoli consigliati di giorno in giorno, basandoci sull'abbonamento Top 10 + S&P 500!

Trading Algoritmico: I Migliori Titoli Giornalieri

Trading con gli Algoritmi: Modello di Hedge Fund – Correzione Quotidiana con lo Swing Trading (Aggiornamento)

In seguito agli sviluppi della comprensione del Dr. Lipa Roitman circa l'utilizzo della media mobile su 5 giorni come indicatore secondario per l'ingresso e l'uscita dai mercati, il team R&D di I Know First ha sviluppato un modello complementare per sostenere la sua tesi. I risultati sono stati positivi e incorporare la media mobile su 5 giorni (SMA) come indicatore, ci ha permesso di progettare strategie giornaliere di trading che aumentano ulteriormente i rendimenti e riducono i rischi connessi. Il rendimento complessivo nel periodo di un anno, dal 1 ° luglio 2014 al 31 ottobre 2015 è stato del 102,5%, mentre quello di S&P 500 è stato dello 6,1% nello stesso periodo.

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Analisi della Performance Algoritmica di I Know First: Parte 1 dei Test di Affidabilità (aggiornato)

A cura del Dr. Lipa Roitman Ph.D. 
Data: 21/09/2014

In questo momento stiamo studiando la possibilità di gestire un Hedge fund. Per avere un'idea del profitto potenziale, stiamo sviluppando e conducendo test di affidabilità (backtests).

Il sistema elabora le previsioni per differenti titoli, ognuna per 6 differenti orizzonti temporali e ogni segnale viene accompagnato dalla sua prevedibilità (misura di probabilità che si verifichi l'evento previsto). Il numero di variabili analizzate per ogni azione è di 12 e abbiamo centinaia di titoli da tenere in considerazione. Per questo ci sono molteplici vie per fare trading con questo sistema. Al momento non abbiamo un test di affidabilità standard e dobbiamo sviluppare il nostro.

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