Trading Algoritmico: Swing Trading Basato sull’auto apprendimento

July 8, 2015

Orizzonte Temporale: 1 Luglio, 2014 – 30 Giugno, 2015

Azioni (60%), Tassi d’interesse (30%), Valute 10xG10 (10%)

Swing Trading con il Modello Breakdown

Secondo gli sviluppi della comprensione da parte del Dr. Lipa Roitman riguardo l’affidabilità della strategia dei 5 giorni come metodo di entrata o uscita dal mercato, il team di Ricerca e Sviluppo di I Know First ha sviluppato un modello complementare per supportare la sua tesi. I risultati sono stati positivi e combinando la teoria di monitoraggio dei 5 giorni siamo in grado di sviluppare strategie di trading giornaliero che massimizzano i profitti e minimizzano il rischio. Il seguente portafogli investe nei migliori titoli azionari, tassi di interesse, ETF e coppie di valute così come vengono individuate dall’algoritmo. Le posizioni vengono aggiustate giornalmente prima che apra il mercato azionario e sono mantenute per le prossime 24 ore. Le buone opportunità sono continuamente rimpiazzate da migliori posizioni per per assicurare che il portafoglio stia sempre lavorando al massimo delle sue possibilità. Sia le posizioni corte che quelle lunghe vengono usate per massimizzare il ritorno, senza prestare attenzione al trend di mercato. Il capitale viene diviso in 60% titoli azionari, 30% tassi d’interesse e 10% valute che fanno parte del G10 con una leva di 10x. Nessun investimento incorporerà più del 25% del capitale nei confronti della rispettiva classe di investimento.

Il ritorno totale nel corso di un anno dal 1 Luglio 2014 al 30 Giugno 2015, ha avuto un rendimento del 83%, mentre l’S&P500 è aumentato del 5.2% durante il medesimo periodo.

Di seguito si possono analizzare le prestazioni individuali di ogni elemento del fondo. Le informazioni sulle valute sono divise tra quelle con la leva e quelle senza. Inoltre, la prestazione completa del fondo è anche divisa quando il 10% di share delle valute è con la leva oppure no.