Come Investire in ETF Usando i Segnali Algoritmici

Di seguito analizziamo come investire in ETF usando i segnali algoritmici del nostro pacchetto “Migliori ETF”. Le strategie algoritmiche valutate qui investono quotidianamente negli ETF selezionati dal nostro sistema di intelligenza artificiale e possono essere facilmente ricreate utilizzando le previsioni quotidiane fornite ai clienti.

Mostriamo che i segnali dell’algoritmo I Know First, inclusi i costi delle commissioni e dei spread “bid-ask”, risultano in portafogli con statistiche eccellenti:

  • Rendite totali fino al 58% in un periodo di due anni
  • Alpha oltre il 20%
  • Beta inferiore a 0,3
  • Rapporti Sharpe che raggiungono l’1,25

Come Investire in ETF

Nel seguito investiamo giornalmente Long e Short nei 10 segnali più forti del pacchetto “Migliori ETF” generati dal nostro algoritmo predittivo. Ribilanciamo dunque il nostro portafoglio di ETF in base alle previsioni algoritmiche quotidiane, mantenendolo cosi in linea con le tendenze di mercato identificate dall’algoritmo. Applichiamo due filtri di base ai segnali algoritmici. Innanzitutto, eliminiamo gli “outlier” dai primi 10 segnali per controllare i segnali che sono fortemente fuori linea con il resto della previsione e, in secondo luogo, filtriamo gli ETF che hanno avuto movimenti notturni di oltre il 2% (ritorni abbastanza grandi per gli ETF ) poiché in questo caso le previsioni algoritmiche mancano di notevoli quantità di informazioni sui movimenti dei prezzi (le nostre previsioni sono sempre calcolate utilizzando i prezzi di chiusura, per cui gli spostamenti di overnight non vengono contabilizzati).

Prestazioni delle Strategie

I risultati di queste strategie per il periodo 18/08/2015 – 01/09/2017, compresi gli effetti delle commissioni e dei spread “bid-ask” (0,35 centesimi per azione e 0,06% spread per trade), sono riepilogati nella seguente tabella (clicca sulla tabella per ingrandire). Le righe 1 e 2 presentano le statistiche dei portafogli di I Know First, mentre riga 3 mostra quelle del benchmark, l’ETF SPDR SPY (ETF che riproduce la performance dell’indice S&P 500).

Come Investire In ETF

Come si può vedere nella tabella, entrambe le strategie superano notevolmente il benchmark in termini di rendimento totale (47,82% e 58,66% contro 22,72%) con Beta controllato (inferiore a 0,3) e Alpha solido (superiore a 0,2). Le due strategie presentano inoltre statistiche di rischio eccellenti (rapporti Sharpe di 1,04 e 1,25 contro 0,8 del benchmark) e Max Drawdown significativamente inferiori rispetto al SPY (11,55% e 10,17% rispetto a 12,60%).

L’evoluzione nel tempo delle rendite dei due portafogli di ETF sono mostrate nel grafico seguente.

Come si vede in precedenza, entrambe le strategie di ETF mostrano una crescita stabile e costante rispetto al benchmark, evitando la correzione del mercato alla fine del 2015-inizio 2016 e presentando una crescita costante da febbraio 2016. La consistenza delle linee di prestazioni è quindi ben espressa negli alti rapporti Sharpe.

Conclusione

In questo articolo abbiamo presentato come investire in ETF usando i segnali algoritmici quotidiani del nostro programma di previsione basato sull’intelligenza artificiale. Mostriamo che le previsioni del pacchetto “Migliori ETF” risultano in portafogli con ottime rendite (oltre il 45% negli ultimi 2 anni rispetto alla rendita del benchmark del 22,7%), rischio controllato (rapporti Sharpe sopra l’1 e Max Drawdown inferiori al 12%), eccellenti statistiche Alpha e Beta (Alpha al di sopra del 20% e Beta inferiori a 0,3), con una crescita stabile e costante negli ultimi due anni.

Se Ti Interessano Strategie di Trading Algoritmiche Leggi:


Per usufruire anche tu di queste strategie sottoscriviti qui


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill the forms to signup