Istruzioni

I sottoscritti ad I Know First ricevono quotidianamente nella loro posta elettronica le previsioni del nostro algoritmo predittivo sotto forma di heatmap (un esempio di questa per l’orizzonte temporale di 3 mesi e mostrata sotto). Le previsioni dell’algoritmo sono divise in 6 orizzonti temporali (3 giorni, 7 giorni, 14 giorni, 1 mese, 3 mesi, 1 anno) in 6 fogli excel.

Istruzioni:

L’algoritmo individua i movimenti nel mercato azionario prevedendo la sua traiettoria. Ogni giorno l’algoritmo aggiorna ed analizza i dati grezzi per generare le previsioni per gli investimenti coperti (titoli, ETF, valute, materie prime, opzioni, indici…) le quali vengono sintetizzate in due numeri: la prevedibilità e il segnale.

Prevedibilità

La prevedibilità è quanto l’algoritmo ritiene la traiettoria dell’investimento prevedibile: prevedibilità “basse” indicano poca confidenza nell’abilità di generare previsioni, mentre prevedibilità alte confidenza nella proiezione. Questo indicatore è calcolato attraverso la correlazione storica tra la previsione algoritmica e il movimento effettivo di mercato per ogni singolo investimento. Le previsioni con prevedibilità basse vengono scartate, dunque le previsioni ricevute dai clienti sono solo per investimenti ritenuti prevedibili.

Segnale

Il segnale è la direzione (incremento o decremento) e magnitudine di movimento prevista per l’investimento.

Combinando Segnale e Prevedibilità

Combinando i due indicatori ci da un idea della confidenza nella previsione e la direzione e magnitudine della previsione per ogni investimento. Possiamo quindi filtrare le previsioni con le migliori prevedibilità e tra queste selezionare i titoli per cui l’algoritmo prevede i maggiori cambiamenti.

La Tabella “Heatmap”

La tabella seguente mostra un’esempio di tabella di previsione per l’orizzonte temporale di 3 mesi che viene inviata quotidianamente ai nostri clienti. Ogni quadrato nella tabella presenta la previsione per un “Ticker”: il nome dell’investimento, il segnale e la prevedibilità.

Descrizione della Tabella Previsionale

Prevedibilità

Prevedibilità (P) è ottenuta calcolando la correlazione tra la previsione attuale e il movimento effettivo per ogni periodo di tempo discreto. L’ algoritmo poi media i risultati di tutti i punti di previsione, dando più peso alle recenti prestazioni. In questo modo, la macchina mantiene l’apprendimento e i valori di P aumentano. La prevedibilità varia da -1 a +1; questo dato è un adattamento del coefficiente di correlazione di Pearson. Se P = -1: il mercato si è spostato nella direzione opposta rispetto all’algoritmo previsto. Se P = 0 non vi è alcuna correlazione tra la previsione e il movimento effettivo del mercato. Se P = 1 significa che vi è una correlazione perfetta tra il movimento del mercato attuale e il suo movimento previsto. Qualsiasi valore di P superiore a zero indica una prevedibilità positiva, più alto è migliore è. Per i titoli azionari la prevedibilità P varia generalmente tra P = 0,2 e P = 0,7. 

Leggendo la Previsione:  Si raccomanda agli investitori di considerare sia la potenza del segnale che la prevedibilità. È importante notare che le previsioni a lungo termine (1 mese e 3 mesi) tendono ad avere prevedibilità superiori come l’algoritmo può facilmente individuare tendenze a lungo termine .Ogni giorno l’algoritmo genera una mappa di calore a dimostrazione della direzione generale del mercato..

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