Strategie di Trading Algoritmico per Pacchetti di I Know First

I Know First è una società Fintech Israeliana che applica metodi di matematica e statistica al mondo finanziario attraverso la generazione di previsioni di investimento quotidiane basate su un avanzato algoritmo auto-apprendente.

La società di Tel Aviv fornisce previsioni per titoli azionari, valute, indici e materie prime usando un avanzato algoritmo auto-imparante basato su reti neurali artificiali e algoritmi genetici.

Sviluppato dal co-fondatore Dr. Lipa Roitman, matematico dell’Università di Novosibirsk, Russia con più di 35 anni di esperienza nella creazione di modelli informatici e ricerche sulla natura e il funzionamento dei sistemi caotici, l’algoritmo di I Know First come un analista, usa esempi dal passato per prevedere gli andamenti di investimenti futuri. A differenza dell’analista pero, l’algoritmo lo fa esaminando sistematicamente ogni giorno i movimenti paralleli di oltre 3000 asset finanziari negli ultimi 15 anni (analizzando quotidianamente quindi più di 11.000.000 di dati), determinando le relazioni tra questi per creare un complesso modello delle interdipendenze tra i mercati finanziari globali. Questo processo gli consente di generare un regolare flusso di previsioni per investimenti finanziari continuamente adattate alle incessantemente evolventi dinamiche delle borse mondiali.

Le nostre previsioni algoritmiche combinate con la strategia adatta risultano in portafogli con rendite e statistiche notevoli. Negli ultimi mesi abbiamo pubblicato una serie di articoli che spiegano come integrare le previsioni algoritmiche per ETF e titoli in strategie di trading di successo. Riassumiamo le varie strategie qui.

Strategie per Titoli Europei

La seguente analisi presenta i risultati di strategie che trattano giornalmente nella direzione del segnale per l’orizzonte temporale di 1 Mese i 2, 3 e 4 titoli con i segnali in valore assoluto più grandi del pacchetto previsionale “Titoli Europei”. Tutti i risultati presentati qui includono costi di spread bid-ask e commissioni.

Parametri dell’Analisi

  • Periodo di Analisi: 18/08/2015 – 15/08/2017
  • Commissioni: Applichiamo le commissioni di Interactive Brokers per titoli europei, 0.08% sul valore del trade
  • Spread: Usiamo spread bid-ask medi storici per ogni titolo che vanno ad influire sui prezzi di apertura e chiusura delle posizioni (diminuendone la rendita)
  • Benchmark: iShares MSCI Europe UCITS ETF Acc

 Performance delle Strategie

Strategie per ETF Settoriali

La seguente analisi presenta i risultati di strategie che trattano giornalmente nella direzione del segnale per l’orizzonte temporale di 1 Mese gli 1 e 2 ETF SPDR Settoriali (https://www.spdrs.com/product/) con i segnali in valore assoluto più forti. Tutti i risultati presentati qui includono costi di spread bid-ask e commissioni.

Parametri dell’Analisi

  • Periodo di Analisi: 18/08/2015 – 01/09/2017
  • Commissioni: Applichiamo le commissioni di Interactive Brokers per ETF, $ 0.0035 per azione
  • Spread: Usiamo spread bid-ask medi storici per ogni ETF che vanno ad influire sui prezzi di apertura e chiusura delle posizioni
  • Benchmark: SPDR SPY ETF

Performance delle Strategie

Strategie per ETF

La seguente analisi presenta i risultati di strategie che trattano giornalmente nella direzione del segnale per l’orizzonte temporale di 1 Mese i 10 ETF con i segnali in valore assoluto più forti. Tutti i risultati presentati qui includono costi di spread bid-ask e commissioni. In questa strategia sono applicati 2 filtri:

  1. Eliminiamo gli “outlier” dai primi 10 segnali per controllare i segnali che sono fortemente fuori linea con il resto della previsione
  2. Filtriamo gli ETF che hanno avuto movimenti notturni di oltre il 2% poiché in questo caso le previsioni algoritmiche mancano di notevoli quantità di informazioni sui movimenti dei prezzi (le nostre previsioni sono sempre calcolate utilizzando i prezzi di chiusura, per cui gli spostamenti di overnight non vengono contabilizzati).

Parametri dell’Analisi

  • Periodo di Analisi: 18/08/2015 – 01/09/2017
  • Commissioni: Applichiamo le commissioni di Interactive Brokers per ETF, $ 0.0035 per azione
  • Spread: Usiamo spread bid-ask di 0.06% che vanno ad influire sui prezzi di apertura e chiusura delle posizioni
  • Benchmark: SPDR SPY ETF

Performance delle Strategie

Conclusioni

Nei risultati presentati abbiamo cercato il più possibile di integrare aspetti e limitazioni del trading giornaliero per implementare backtest più vicini possibili alla realtà. Le strategie presentate sono state selezionate da una ampia gamma di ulteriori opzioni adatte al trading giornaliero e dimostrano l’efficacia e la robustezza delle previsioni del nostro algoritmo predittivo per questo tipo di trading.

Riteniamo che le strategie presentate abbiano un altissimo potenziale se implementate da trader appassionati, disposti a seguire i loro investimenti quotidianamente, con ulteriori rendite realizzabili lavorando a livello “intra-day”. Inoltre se ci fosse l’opportunità saremmo molto interessati a lavorare con voi per trovare strategie basate sulle previsioni del nostro algoritmo che fanno al caso vostro in termini di asset trattati, frequenza e orari del ribilanciamento, e/o altri parametri che desiderate centrare.

Per ulteriori informazioni scrivete all’indirizzo mail dario@IKnowFirst.com.


Per usufruire anche tu di queste strategie iscriviti qui


 

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