Investire in ETF con i Segnali Algoritmici di I Know First

Il mercato finanziario è un sistema complesso in continua evoluzione che modelli statistici tradizionali hanno difficoltà a spiegare e prevedere. Di conseguenza, c’è un crescente bisogno di metodi di previsione innovativi che abbiano funzioni di autoapprendimento. Nel seguente articolo proponiamo e valutiamo i risultati di un approccio ad investire in ETF settoriali usando i segnali algoritmici del nostro algoritmo predittivo.

Il Sistema di I Know First

L’algoritmo di I Know First è un sistema che genera previsioni di mercato giornaliere basato su l’Intelligenza Artificiale, il “Deep Learning” per le Reti Neuronali e gli Algoritmi Genetici. Sviluppato da un team di esperti con anni di esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, questo modello utilizza 15 anni di dati giornalieri storici per oltre 8000 asset per ottimizzare un modello di identificazione delle regolarità presenti nel mercato e dunque di previsione delle migliori opportunità di investimento. Il sistema impara ed evolve sulla base delle nuove informazioni continuamente registrate e genera ogni giorno per ogni asset un segnale che indica la prevista magnitudine e direzione della rendita dell’asset.

Soluzioni di Trading

Il nostro algoritmo predittivo si presta molto a strategie di trading giornaliero. Le previsioni del nostro modello vengono aggiornate ed inviate quotidianamente prima dell’apertura dei mercati e, attraverso i segnali, propongono un ranking e direzioni per le rendite degli asset tra i quali si possono poi facilmente selezionare e trattare ogni giorno quelli per cui sono previsti i movimenti maggiori. Questo risulta come potrete vedere in seguito in portafogli dinamici, sempre in linea con i trend identificati dall’algoritmo, con rendite e statistiche notevoli.

Strategie Presentate

Nel seguente presentiamo analisi di strategie per investire in ETF settoriali basate sulle previsioni algritmiche a cui si possono direttamente sottoscrivere i nostri clienti. Di base le strategie investono giornalmente long e short nella direzione del nostro segnale nei migliori ETF tra i 11 ETF Settoriali SPDR (https://www.spdrs.com/product/) per i quali le prevedibilità del nostro algoritmo sono (in valore assoluto) le più forti. Tutte le strategie trattano “open to open” (OTO), aprendo le posizioni poco dopo l’apertura del mercato e ribilanciando il portafoglio la mattina del giorno dopo in base agli aggiornamenti dell’algoritmo integrando costi di commissioni e spread bid-ask. La decisione di trattare OTO (a dispetto di “open to close”) è stata fatta per minimizzare i costi di commissioni varie e di semplificare il trading usufruendo di periodi di holding più lunghi (facendo leva sul fatto che certi asset rimangono tra i più forti per vari giorni). Nelle analisi presentate non e stato fatto uso di ordini di tipo “intra-day” (“stop-loss” o altro).

Strategie Long/Short per Investire in ETF Settoriali

La seguente analisi presenta i risultati di strategie che trattano giornalmente nella direzione del segnale per l’orizzonte temporale di 1 Mese gli 1, 2, 3 e 4 ETF SPDR Settoriali  con le prevedibilità più forti. Tutti i giorni usando le previsioni algoritmiche i ETF vengono ordinati per prevedibilità e gli (1, 2, 3, o 4) ETF con le prevedibilità più alte selezionati e trattati nella direzione del segnale. Tutti i risultati presentati qui includono costi di spread bid-ask e commissioni.

Parametri dell’Analisi

  • Periodo di Analisi: 18/08/2015 – 01/11/2017
  • Commissioni: Applichiamo le commissioni di Interactive Brokers per ETF, $ 0.005 per titolo
  • Spread: Usiamo spread bid-ask medi storici per ogni ETF che vanno ad influire sui prezzi di apertura e chiusura delle posizioni
  • Benchmark: SPDR SPY ETF

Performance delle Strategie

Le strategie presentate con Rendite Totali (Total Return) oltre il 49% fino a raggiungere il 75% nei due anni analizzati, rendite medie per trade (Mean Return per Trade) dal 0,7% al 1,2% e rispettivi periodi di holding (Mean Holding Period) dai 6 ai 13 giorni segnano performance notevoli.

Strategie Long per Investire in ETF Settoriali

La seguente analisi presenta i risultati di strategie per investire in ETF giornalmente nella direzione del segnale per l’orizzonte temporale di 1 Mese gli 1, 2, 3 e 4 ETF SPDR Settoriali con le prevedibilità più forti. Tutti i giorni usando le previsioni algoritmiche i ETF vengono ordinati per prevedibilità e gli (1, 2, 3, o 4) ETF con le prevedibilità più alte selezionati e trattati se il segnale da direzione positiva. Tutti i risultati presentati qui includono costi di spread bid-ask e commissioni.

Parametri dell’Analisi

  • Periodo di Analisi: 18/08/2015 – 01/11/2017
  • Commissioni: Applichiamo le commissioni di Interactive Brokers per ETF, $ 0.005 per titolo
  • Spread: Usiamo spread bid-ask medi storici per ogni ETF che vanno ad influire sui prezzi di apertura e chiusura delle posizioni
  • Benchmark: SPDR SPY ETF

Performance delle Strategie

 

Le strategie presentate con Rendite Totali (Total Return) oltre il 49% fino a raggiungere il 59% nei due anni analizzati, rendite medie per trade (Mean Return per Trade) dal 0,5% al 1,7% e rispettivi periodi di holding (Mean Holding Period) dai 10 ai 13 giorni segnano performance notevoli.

Per ulteriori informazioni scrivete all’indirizzo mail dario@IKnowFirst.com.


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