Trading Algoritmico

Sommario

• L’intelligenza artificiale gioca un ruolo piuttosto rilevante nelle nostre vite e in futuro lo farà in modo ancora più importante.
• Il trading per mezzo di algoritmi si è dimostrato molto accurato e può essere un utile strumento nell’aiutare gli investitori a riconoscere i titoli migliori su cui investire.
• L’algoritmo di I Know First ha un tasso di successo che parla da sé.

Intelligenza Artificiale

In passato funzionava così: se si voleva che un calcolatore portasse a termine una determinata operazione, bisognava programmarlo appositamente per l’attività da svolgere. Ciò richiedeva una gran quantità di tempo, poiché avremmo dovuto spiegare al computer tramite linee di comando di fare esattamente ciò che avremmo voluto facesse e non era in grado di portare avanti un’operazione che non eravamo in grado di programmare a priori. I programmi non erano dotati di un’intelligenza autonoma e non erano in grado di prendere autonomamente delle decisioni.

Nel 1956, Arthur Samuel, pioniere del computer gaming, voleva che il suo computer fosse in grado di batterlo nel gioco degli scacchi. Successivamente, Samuel programmò il suo computer per giocare migliaia di volte contro se stesso, fino a che il programma avesse accumulato sufficiente conoscenza del gioco. Dal 1970, il suo programma era abbastanza abile per sfidare e battere i maestri degli scacchi. Arthur Samuel è stato così definito pioniere dell’intelligenza artificiale (AI).

Apprendimento Automatico

L’intelligenza artificiale è diventata un colosso a livello di utilizzo industriale ed è anche così largamente utilizzata che ha cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo. Tutti i videogiochi, le pubblicità su internet, i traduttori automatici, le automobili a guida autonoma e anche facebook e google lavorano con l’intelligenza artificiale. Così come la rivoluzione industriale ha cambiato radicalmente il modo con cui l’umanità lavorava nel XVIII e XVIX secolo, anche l’AI ha trasformato radicalmente il nostro approccio alla vita nel XX e XXI secolo.

Esistono due tipologie differenti di intelligenza artificiale: la prima è basata su delle regole precise, cioè quando un programmatore scrive una serie di regole per far funzionare un determinato programma, che però poi non sarebbe in grado di deviare da questo set di regole. Di contro, l’AI basata sull’apprendimento automatico non ha limiti in quanto a regole. Il programma impara da solo ed è in grado di prendere decisioni intelligenti. Questi programmi di intelligenza artificiale operano con specifici algoritmi.

Oggigiorno, abbiamo più dati, processori più veloci e memorie più capienti che mai. Di conseguenza, gli algoritmi stanno diventando così diffusi e intelligenti, che programmi stupefacenti come il riconoscimento facciale, la traduzione automatica e il controllo vocale sono diventati di normale e quotidiano utilizzo. L’intelligenza artificiale è diventata, o meglio diventerà uno strumento vitale per qualsiasi attività lavorativa o individuo, inclusi gli investitori nei mercati finanziari. La potenza di calcolo disponibile oggi, in aggiunta con la possibilità di archiviare enormi quantità di dati, ci permette di fare cose che prima non erano semplicemente possibili.

Le azioni su cui investire

Come si dovrebbe decidere su quale titolo investire? Alcuni coraggiosi cercano società con delle notizie particolarmente rilevanti o fughe di notizie circa acquisizioni o simili e di seguito investono. Se le notizie sono positive, allora il titolo subirà un rialzo, compreranno così il titolo nella speranza che se si apprezzerà in futuro. Alcuni di questi investitori sono fortunati, ma molti tendono a sovrastimare il rialzo e perdono il proprio denaro giocando in borsa.

Altri ancora comprano azioni di compagnie che producono prodotti a loro graditi. Molti investitori di Apple e tifosi sportivi appartengono a questa categoria. Potrebbero potenzialmente fare dei profitti, ma se ciò non dovesse accadere, saranno orgogliosi di possedere azioni di una compagnia a loro gradita – uno scenario che risulta essere vincente in entrambi i casi.

Le persone con una mentalità contabile amano comprare titoli con un metodo chiamato investimento basato sul valore societario. Questo metodo è basato su meri fatti e dati e si basa sui bilanci societari. Si dovrebbero studiare i bilanci e cercare di capire quanto è valutata una società – una tecnica prediletta da Warren Buffet.

Il metodo dell’analisi fondamentale, come quello illustrato prima, è molto importante nel decidere in quale titolo investire. Ad ogni modo, il prezzo azionario corrente raramente riflette i dati fondamentali analizzati in precedenza. Di conseguenza, comprare un titolo piuttosto che un altro non costituirebbe un vantaggio così evidente. Inoltre, se i dati fondamentali non cambiano di giorno in giorno, come mai il prezzo lo fa? Coloro che si affidano solamente sui valori fondamentali stanno lasciando da parte molte informazioni che sono incorporate nel prezzo con le variazioni quotidiane.

Abbiamo poi l’analisi tecnica, nella quale coloro che interpretano i grafici analizzano gli andamenti dei prezzi e delle negoziazioni nel tentativo di trovare i titoli venduti o comprati in maniera massiccia. Un analista tecnico utilizzerà poi queste variazioni per predire l’andamento futuro e investire di conseguenza. Il punto debole di questo metodo è che il mondo cambia costantemente e ad una velocità elevata e gli andamenti passati non si ripetono mai nella stessa maniera in futuro. Similmente, gli indicatori di un certo andamento perderanno la loro utilità qualora venissero compiute eccessive negoziazioni di un particolare titolo.

Metodo Algoritmico

Ogni titolo viene influenzato da milioni di fattori critici e le variazioni di negoziazione nei mercati ne modificano il prezzo. L’algoritmo di I Know First prende semplicemente tutti i titoli negoziabili (azioni, valute, materie prime, indici ecc.) e combina gli elementi di decision making con l’analisi tecnica utilizzando i computer e la matematica per creare un segnale finale che farà una previsione di come si sposterà l’asset.

Più semplicemente, l’algoritmo è in grado di analizzare molte dinamiche, in alcuni casi sconosciute dagli analisti, le quali potrebbero influenzare l’andamento di mercato e così prevedere il prezzo futuro in anticipo. In seguito, l’algoritmo genera delle relazioni tra le differenti variabili dei titoli finanziari ed è in grado di modificarle creandone di nuove all’occorrenza.

(Fonte: I Know First)

La previsione algoritmica è basata sulle suddette relazioni: i parametri più rilevanti e i dati di mercato più aggiornati. Poiché l’algoritmo impara dalle previsioni precedenti ed adatta continuamente le proprie relazioni, è in grado di modificare velocemente le previsioni in un mercato in continuo cambiamento.

Come conseguenza dell’apprendimento a partire dal passato e dalle previsioni fatte in precedenza, l’algoritmo diventa più intelligente e produce previsioni sempre più accurate con il passare del tempo. Con la stessa logica, le previsioni a lungo termine sono più accurate poiché l’algoritmo ha più dati da analizzare a propria disposizione.

Vantaggi

Ci sono due fattori emotivi dietro le decisioni sbagliate di investimento: la paura e la bramosia. La bramosia spinge un investitore ad avere decisioni completamente irrazionali nell’ottica di guadagnare alcuni dollari supplementari e la paura spaventerà gli investitori e li allontanerà dal fare investimenti senza aver timore di portare a casa delle perdite. Proprio per questo, l’utilizzo degli algoritmi nello scegliere i titoli elimina i problemi dell’irrazionalità e dell’impulsività.

Un algoritmo è molto più accurato di una persona umana nello scegliere i migliori titoli ed è in grado di analizzare ingenti quantità di dati, trovando gli andamenti correnti e determinando la direzione del prezzo di azioni, bonds, futures, valute e opzioni nel giro di pochi secondi, ciò dà all’analisi algoritmica più conoscenza globale che a qualsiasi individuo.

Punti deboli

L’algoritmo è solamente un programma e di conseguenza non può entrare nel merito delle questioni aziendali quotidiane, dei disastri naturali e nelle congiunture macroeconomiche temporanee. Gli investitori che fanno uso dell’approccio algoritmico sono perciò guidati nell’usare la loro conoscenza delle notizie quotidiane combinandole con l’analisi algoritmica per scegliere le azioni da acquistare.

L’algoritmo non è preciso al 100%, ma la sue precisione è in grado di fare la differenza – in maniera da garantire dei profitti.

Quanto successo ha l’algoritmo? 

L’algoritmo di I Know First fa si che il trading sia meno incline alle perdite. Ma il miglior motivo in favore del trading algoritmico di I Know First è il suo elevato tasso di successo. L’algoritmo ha in archivio dati per un periodo di più di venticinque anni ed ha alle spalle più di cinque anni di auto apprendimento.

Una delle strategie più profittevoli di trading algoritmico utilizzata dai nostri clienti è quella della media del movimento del prezzo azionario su 5 giorni, ideata dal Dr. Roitman.

Un modello per questa strategia è stato costruito con un fondo di $10.000 e un ritorno medio dell’83% per un periodo di un anno dal 1° luglio 2014 al 30 giungo 2015, mentre l’S&P 500 è aumentato solamente del 5.2% durante lo stesso periodo.

(Fonte: I Know First R&D)

Ad ogni modo, anche se ciò sembra poco probabile, il rendimento medio dell’algoritmo per la previsione dei 10 migliori titoli ha battuto in maniera consistente il rendimento medio dell’S&P 500. Quindi, un investitore paziente e con esperienza, con una strategia di trading già messa alla prova può fare realisticamente ritorni profittevoli.

Conclusioni

Gli algoritmi sono semplicemente più accurati, veloci e sono in grado di processare molte più informazioni rispetto a ciò che potrebbe sognare di fare qualsiasi essere umano e, che ci piaccia oppure no, fare trading utilizzando l’intelligenza artificiale è inevitabilmente il metodo di investimento del futuro. Gli algoritmi per natura si perfezionano e diventano più efficienti con il passare del tempo, ciò rende il comprovato algoritmo di I Know First uno dei più avanzati nel mondo dell’algo-trading.

Indipendentemente dal fatto che un investitore baserebbe unicamente le proprie decisioni di investimento su un algoritmo o se si limita ad utilizzare l’analisi algoritmica come linea guida, con delle previsioni così accurate, sarà una decisione errata ignorare completamente gli algo-traders, considerandoli un gruppo di paladini della tecnologia in cerca di ottenere facili profitti.