Analisi della Performance Algoritmica di I Know First

A cura del Dr. Lipa Roitman

Data: 02/10/2014

I precedenti articoli (Parte 1 e Parte 2) hanno utilizzato la media dei 5 e 7 giorni dei segnali per minimizzare il numero della variabilità. Riportiamo qui i risultati della simulazione di negoziazione dove sono stati utilizzati solamente i segnali odierni e la media di 3 giorni per avere un segnale per poter negoziare. In questa simulazione il numero di negoziazioni è aumentato, come previsto. I risultati generali sono stati migliori e si sono verificate meno negoziazioni peggiori.

Ma nella vista dettagliata, i risultati erano misti: per le azioni e gli indici di fondi la media dei segnali e la strategia del prezzo medio dei 5 giorni sono state migliori della strategia corrente.

La sorpresa è stata che i risultati per i metalli preziosi, i tassi di interesse e gli indici sono stati molto migliori. Ciò significa che le regole di negoziazione veloce sono migliori per le negoziazioni a breve termine sull’oro, i metalli preziosi e gli indici.

Algorithmic Trading